Сравнение PIE с EMXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF).
PIE и EMXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIE и EMXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIE и EMXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | 25.98% | -0.27% | 13.71% | -28.77% | 14.30% | 13.57% |
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.68% | 29.40% | 8.03% | 6.63% | -18.99% | 4.45% | 15.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у EMXF с доходностью 3.68%.
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
EMXF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIE и EMXF
PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EMXF в 0.16%.
Доходность на риск
PIE vs. EMXF — Ранг доходности на риск
PIE
EMXF
Сравнение PIE c EMXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIE | EMXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.63 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.21 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.46 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 9.50 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIE | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.63 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.36 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PIE и EMXF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIE и EMXF
Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EMXF в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.31% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PIE и EMXF
Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки EMXF в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и EMXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIE | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.98% | -33.13% | -39.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -12.53% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -32.89% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -8.84% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -12.34% | -13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.24% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIE и EMXF
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIE | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 8.78% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 13.61% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 18.57% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 21.82% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 21.61% | -0.51% |