PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с EMXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIE с EMXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) and EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while EMXF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PIE returned 7.04%/yr vs 7.03%/yr for EMXF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIE charges 0.90%/yr vs 0.16%/yr for EMXF.

Доходность

Сравнение доходности PIE и EMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 39.30%, что значительно выше, чем у EMXF с доходностью 24.08%.

PIE

1 день
0.14%
1 месяц
3.80%
С начала года
39.30%
6 месяцев
38.92%
1 год
68.66%
3 года*
23.57%
5 лет*
7.04%
10 лет*
10.06%

EMXF

1 день
-0.55%
1 месяц
5.84%
С начала года
24.08%
6 месяцев
26.64%
1 год
44.86%
3 года*
20.65%
5 лет*
7.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIE и EMXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.30%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%13.57%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		24.08%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.32%

Correlation

The correlation between PIE and EMXF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.70

The correlation between PIE and EMXF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIE и EMXF

Секторы
PIE
EMXF

Технологии

47.0%
35.2%

Промышленность

16.8%
5.5%

Финансовые услуги

14.4%
32.2%

Энергетика

5.4%
0.0%

Здравоохранение

5.1%
4.2%

Недвижимость

3.6%
1.7%

Сырьевые материалы

3.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.4%
8.0%

Коммунальные услуги

1.3%
0.6%

Потребительский циклический сектор

1.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

0.4%
2.9%

Технологии

PIE
47.0%
EMXF
35.2%

Промышленность

PIE
16.8%
EMXF
5.5%

Финансовые услуги

PIE
14.4%
EMXF
32.2%

Энергетика

PIE
5.4%
EMXF
0.0%

Здравоохранение

PIE
5.1%
EMXF
4.2%

Недвижимость

PIE
3.6%
EMXF
1.7%

Сырьевые материалы

PIE
3.2%
EMXF
2.6%

Коммуникационные услуги

PIE
1.4%
EMXF
8.0%

Коммунальные услуги

PIE
1.3%
EMXF
0.6%

Потребительский циклический сектор

PIE
1.3%
EMXF
5.7%

Потребительский защитный сектор

PIE
0.4%
EMXF
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM
Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с AVEMEMXF с SPEMEMXF с VSGX

Доходность на риск

PIE vs. EMXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c EMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEEMXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.42

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.28

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.99

3.60

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.90

13.82

+9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. EMXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа EMXF равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и EMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEEMXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.42

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.51

-0.39

Просадки

Сравнение просадок PIE и EMXF

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки EMXF в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и EMXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIEEMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-33.13%

-39.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-12.53%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-15.93%

-12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-32.89%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.84%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.08%

-12.02%

-14.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.25%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и EMXF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIEEMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

7.94%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

16.15%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

18.61%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

22.15%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

21.76%

-0.42%

Сравнение комиссий PIE и EMXF

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EMXF в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и EMXF

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности EMXF в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.77%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

PIE and EMXF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (8.88%) compared to EMXF (7.94%). In terms of maximum drawdown, PIE dropped -72.98% vs EMXF's -33.13%.

On 5-year performance, PIE leads with 7.04% vs 7.03% for EMXF. On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EMXF has been the lower-risk option at 7.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PIE has performed better with a 7.04% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

EMXF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.70% for PIE.

PIE is categorized as Momentum, while EMXF is Emerging Markets Equities. PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.90% for PIE and 0.16% for EMXF.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIE и EMXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор