PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PIE с EMXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PIE и EMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и EMXF


2026 (YTD)202520242023202220212020
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%13.57%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
3.68%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у EMXF с доходностью 3.68%.


PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

EMXF

1 день
0.84%
1 месяц
-5.02%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.34%
1 год
30.12%
3 года*
14.51%
5 лет*
4.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Сравнение комиссий PIE и EMXF

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EMXF в 0.16%.


Доходность на риск

PIE vs. EMXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c EMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PIEEMXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.63

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.21

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.46

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

9.50

+4.97

PIE vs. EMXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXF равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и EMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PIEEMXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.63

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.36

-0.29

Корреляция

Корреляция между PIE и EMXF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и EMXF

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EMXF в 3.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
3.31%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIE и EMXF

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки EMXF в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и EMXF.


Загрузка...

Показатели просадок


PIEEMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-33.13%

-39.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-12.53%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-32.89%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-8.84%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-12.34%

-13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.24%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и EMXF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PIEEMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

8.78%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

13.61%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

18.57%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

21.82%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

21.61%

-0.51%