PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIE с EMXC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PIE returned 6.64%/yr vs 12.43%/yr for EMXC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIE charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности PIE и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIE показывает доходность 38.60%, а EMXC немного ниже – 37.89%.

PIE

1 день
-5.18%
1 месяц
2.84%
С начала года
38.60%
6 месяцев
34.63%
1 год
63.22%
3 года*
23.20%
5 лет*
6.64%
10 лет*
10.46%

EMXC

1 день
-6.44%
1 месяц
4.83%
С начала года
37.89%
6 месяцев
39.80%
1 год
67.97%
3 года*
27.65%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIE и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		38.60%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%15.04%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		37.89%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%

Correlation

The correlation between PIE and EMXC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.76

The correlation between PIE and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PIE и EMXC

Секторы
PIE
EMXC

Технологии

51.1%
52.4%

Промышленность

15.3%
6.9%

Финансовые услуги

14.1%
17.4%

Энергетика

4.6%
3.4%

Здравоохранение

4.3%
1.8%

Недвижимость

3.5%
0.8%

Сырьевые материалы

2.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

1.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

1.3%
3.0%

Коммунальные услуги

1.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.3%
2.4%

Технологии

PIE
51.1%
EMXC
52.4%

Промышленность

PIE
15.3%
EMXC
6.9%

Финансовые услуги

PIE
14.1%
EMXC
17.4%

Энергетика

PIE
4.6%
EMXC
3.4%

Здравоохранение

PIE
4.3%
EMXC
1.8%

Недвижимость

PIE
3.5%
EMXC
0.8%

Сырьевые материалы

PIE
2.9%
EMXC
6.0%

Потребительский циклический сектор

PIE
1.4%
EMXC
4.1%

Коммуникационные услуги

PIE
1.3%
EMXC
3.0%

Коммунальные услуги

PIE
1.1%
EMXC
1.9%

Потребительский защитный сектор

PIE
0.3%
EMXC
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с FRDMPIE с PIZPIE с AVES
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

PIE vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIEEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.70

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.23

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.44

4.74

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.03

18.14

+1.89

PIE vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIE и EMXC

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIEEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-42.81%

-30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-14.41%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-19.12%

-9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-28.91%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-6.44%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.01%

-10.15%

-15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.76%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и EMXC

Текущая волатильность для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) составляет 13.28%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что PIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIEEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

14.74%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.21%

23.44%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

25.27%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

18.40%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

20.25%

+1.32%

Сравнение комиссий PIE и EMXC

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и EMXC

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности EMXC в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.93%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.74%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

PIE and EMXC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (14.74%) compared to PIE (13.28%). In terms of maximum drawdown, PIE dropped -72.98% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 12.43% vs 6.64% for PIE. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PIE has been the lower-risk option at 13.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 12.43% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

EMXC has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.74% for PIE.

PIE is categorized as Momentum, while EMXC is Emerging Markets Equities. PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.90% for PIE and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIE и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор