PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIE с EMCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

PIE и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIE и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-3.53%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.

PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с AVESPIE с FRDM
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий PIE и EMCR

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

PIE vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.48

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.06

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.26

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

8.67

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа EMCR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.48

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.48

-0.41

Корреляция

Корреляция между PIE и EMCR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и EMCR

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EMCR в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIE и EMCR

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

PIEEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-34.28%

-38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-13.84%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-34.28%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-10.23%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-9.49%

-16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.61%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и EMCR

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеют волатильность 9.27% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIEEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

9.47%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

14.87%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

20.89%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

18.81%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

19.68%

+1.42%