PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIE с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIE с EDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

PIE и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PIE и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIE и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции PIE уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 7.94% против 8.40% соответственно.

PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с AVESPIE с FRDM
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Сравнение комиссий PIE и EDIV

PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

PIE vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIE c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.14

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.61

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.57

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.46

5.68

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIE vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIE и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.14

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.77

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.15

-0.08

Корреляция

Корреляция между PIE и EDIV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIE и EDIV

Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EDIV в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок PIE и EDIV

Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

PIEEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.98%

-53.36%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-10.36%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.32%

-28.32%

-12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-40.76%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-8.17%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.31%

-19.53%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.87%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PIE и EDIV

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что PIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIEEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

5.79%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

9.12%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

13.76%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

13.81%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

17.58%

+3.52%