Сравнение PIE с DGRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE).
PIE и DGRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PIE и DGRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIE и DGRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 12.21% | 25.98% | -0.27% | 13.71% | -28.77% | 14.30% | 21.23% | 26.11% | -22.04% | 41.80% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 7.23% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 2.55% | 10.85% | 21.12% | -16.36% | 33.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PIE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у DGRE с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции PIE превзошли акции DGRE по среднегодовой доходности: 7.94% против 7.51% соответственно.
PIE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 7.94%
DGRE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIE и DGRE
PIE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.
Доходность на риск
PIE vs. DGRE — Ранг доходности на риск
PIE
DGRE
Сравнение PIE c DGRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIE | DGRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 2.03 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.69 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.94 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 12.49 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIE | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.03 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.28 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.24 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PIE и DGRE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIE и DGRE
Дивидендная доходность PIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности DGRE в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIE Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF | 2.10% | 2.28% | 2.33% | 2.59% | 3.45% | 1.28% | 1.32% | 2.29% | 3.32% | 1.63% | 1.48% | 0.80% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.45% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок PIE и DGRE
Максимальная просадка PIE за все время составила -72.98%, что больше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIE и DGRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIE | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.98% | -36.95% | -36.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -13.68% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -34.88% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -36.95% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -9.26% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -12.14% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.21% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIE и DGRE
Текущая волатильность для Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) составляет 9.27%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что PIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIE | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 10.13% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 14.98% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 19.63% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 17.54% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 19.44% | +1.66% |