PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PID с WLDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds - PID tracks the Nasdaq International Dividend Achievers (NR) while WLDR tracks the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PID returned 8.28%/yr vs 18.09%/yr for WLDR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PID charges 0.56%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности PID и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.55%.

PID

1 день
-1.07%
1 месяц
1.28%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.61%
1 год
16.04%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.80%

WLDR

1 день
-1.18%
1 месяц
11.85%
С начала года
29.55%
6 месяцев
34.62%
1 год
57.12%
3 года*
32.72%
5 лет*
18.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PID и WLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		5.45%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-14.30%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.55%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-20.28%

Correlation

The correlation between PID and WLDR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.66

The correlation between PID and WLDR shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PID и WLDR

Секторы
PID
WLDR

Финансовые услуги

17.5%
13.4%

Коммунальные услуги

14.2%
2.7%

Коммуникационные услуги

13.8%
10.9%

Энергетика

13.3%
4.7%

Технологии

8.7%
29.9%

Здравоохранение

8.4%
9.1%

Промышленность

7.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.0%
9.1%

Сырьевые материалы

3.4%
3.5%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Финансовые услуги

PID
17.5%
WLDR
13.4%

Коммунальные услуги

PID
14.2%
WLDR
2.7%

Коммуникационные услуги

PID
13.8%
WLDR
10.9%

Энергетика

PID
13.3%
WLDR
4.7%

Технологии

PID
8.7%
WLDR
29.9%

Здравоохранение

PID
8.4%
WLDR
9.1%

Промышленность

PID
7.9%
WLDR
8.6%

Потребительский циклический сектор

PID
6.4%
WLDR
6.2%

Потребительский защитный сектор

PID
6.0%
WLDR
9.1%

Сырьевые материалы

PID
3.4%
WLDR
3.5%

Недвижимость

PID
0.4%
WLDR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

PID vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.83

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
5.08

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.65

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

6.48

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

26.24

-18.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.83

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.06

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.60

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PID и WLDR

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIDWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-44.69%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.86%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-20.30%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-23.77%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.46%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-8.63%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.18%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и WLDR

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 2.75%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIDWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.63%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

12.11%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

15.00%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

17.22%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

20.94%

-3.10%

Сравнение комиссий PID и WLDR

PID берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и WLDR

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности WLDR в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.27%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.05%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PID and WLDR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (5.63%) compared to PID (2.75%). In terms of maximum drawdown, PID dropped -66.34% vs WLDR's -44.69%.

On 5-year performance, WLDR leads with 18.09% vs 8.28% for PID. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.09% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 3.27% for PID.

PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR), while WLDR tracks Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. They also come from different issuers: Invesco and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.56% for PID and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PID и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор