PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PID с WBIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. PID is passively managed, while WBIF is actively managed. Over the past 10 years, PID returned 8.69%/yr vs 5.56%/yr for WBIF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PID charges 0.56%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности PID и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции PID превзошли акции WBIF по среднегодовой доходности: 8.69% против 5.56% соответственно.

PID

1 день
0.91%
1 месяц
1.27%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.99%
1 год
17.43%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.48%
10 лет*
8.69%

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PID и WBIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		6.41%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%3.43%0.49%-8.38%16.56%-2.71%2.68%-4.68%19.42%

Correlation

The correlation between PID and WBIF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.61

The correlation between PID and WBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PID и WBIF

Секторы
PID
WBIF

Финансовые услуги

17.5%
31.0%

Коммунальные услуги

14.2%
10.3%

Коммуникационные услуги

13.8%
2.6%

Энергетика

13.3%
2.9%

Технологии

8.7%
19.9%

Здравоохранение

8.4%
3.4%

Промышленность

7.9%
14.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.1%

Сырьевые материалы

3.4%
1.0%

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

PID
17.5%
WBIF
31.0%

Коммунальные услуги

PID
14.2%
WBIF
10.3%

Коммуникационные услуги

PID
13.8%
WBIF
2.6%

Энергетика

PID
13.3%
WBIF
2.9%

Технологии

PID
8.7%
WBIF
19.9%

Здравоохранение

PID
8.4%
WBIF
3.4%

Промышленность

PID
7.9%
WBIF
14.6%

Потребительский циклический сектор

PID
6.4%
WBIF
11.1%

Потребительский защитный сектор

PID
6.0%
WBIF
3.1%

Сырьевые материалы

PID
3.4%
WBIF
1.0%

Недвижимость

PID
0.4%
WBIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с FIXTWBIF с WRNDWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

PID vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.94

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.80

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.62

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

12.94

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIF равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.94

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.19

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PID и WBIF

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIDWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-20.29%

-46.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-6.60%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-17.16%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-20.29%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

-20.29%

-25.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.61%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-7.73%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.84%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и WBIF

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 2.74%, в то время как у WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIDWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.11%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

8.63%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

12.29%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

12.86%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

12.34%

+5.50%

Сравнение комиссий PID и WBIF

PID берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и WBIF

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.24%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

PID and WBIF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIF has higher volatility (4.11%) compared to PID (2.74%). In terms of maximum drawdown, PID dropped -66.34% vs WBIF's -20.29%.

On 10-year performance, PID leads with 8.69% vs 5.56% for WBIF. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PID has performed better with a 8.69% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

PID has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: Invesco and WBI. Their fees differ too: 0.56% for PID and 1.25% for WBIF.

WBIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PID и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор