PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PID с RSP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

PID и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PID и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PID и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		2.04%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.62%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PID уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 8.98% против 11.17% соответственно.

PID

1 день
2.07%
1 месяц
-5.36%
С начала года
2.04%
6 месяцев
6.12%
1 год
20.87%
3 года*
11.55%
5 лет*
9.53%
10 лет*
8.98%

RSP

1 день
2.05%
1 месяц
-5.97%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.01%
1 год
12.65%
3 года*
11.72%
5 лет*
7.81%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с PSQPID с DWXPID с DIMPID с VYMI
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Сравнение комиссий PID и RSP

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

PID vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.74

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.15

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.08

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

4.89

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.74

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.48

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.55

-0.29

Корреляция

Корреляция между PID и RSP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и RSP

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности RSP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.38%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PID и RSP

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

PIDRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-59.92%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-12.54%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-21.38%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

-39.04%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.97%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-6.69%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.78%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и RSP

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 3.80%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIDRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.47%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

8.83%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

17.17%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

16.20%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

18.36%

-0.37%