PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PID с IMFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).

PID и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PID и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PID и IMFL

2026 (YTD)20252024202320222021
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		2.35%24.45%3.08%14.28%-6.48%14.57%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		8.63%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.

PID

1 день
0.31%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.24%
1 год
20.80%
3 года*
11.67%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.01%

IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с PSQPID с DTHPID с DWXPID с DIMPID с VYMI
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с TZINXIMFL с GMOMIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VIGI

Сравнение комиссий PID и IMFL

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

PID vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDIMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.09

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.71

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.96

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

11.45

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMFL равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.09

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.54

-0.28

Корреляция

Корреляция между PID и IMFL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и IMFL

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности IMFL в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.37%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PID и IMFL

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и IMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

PIDIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-33.26%

-33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-11.77%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-33.26%

+10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-7.51%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-7.37%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.04%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и IMFL

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 3.73%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIDIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

7.34%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

11.89%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

16.63%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

15.90%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

15.87%

+2.11%