Сравнение PID.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose International Dividend Fund (PID.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PID.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PID.TO и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PID.TO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PID.TO Purpose International Dividend Fund | 4.59% | 33.40% | 13.85% | 15.75% | -2.67% | 8.95% | -3.24% | 14.04% | 0.49% | 11.86% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.08% | 12.32% | 35.62% | 23.40% | -12.34% | 27.57% | 16.33% | 24.77% | 3.52% | 13.96% |
Разные валюты инструментов
PID.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PID.TO показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции PID.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.85% против 14.42% соответственно.
PID.TO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 9.85%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PID.TO и SPY
Доходность на риск
PID.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск
PID.TO
SPY
Сравнение PID.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose International Dividend Fund (PID.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PID.TO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.57 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.91 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.99 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 3.69 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PID.TO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.57 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.89 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.04 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PID.TO и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PID.TO и SPY
Дивидендная доходность PID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PID.TO Purpose International Dividend Fund | 3.00% | 3.12% | 4.02% | 4.39% | 4.86% | 5.61% | 4.64% | 4.28% | 4.67% | 3.53% | 3.49% | 2.06% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PID.TO и SPY
Максимальная просадка PID.TO за все время составила -27.27%, примерно равная максимальной просадке SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID.TO и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PID.TO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.27% | -55.19% | +27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -12.05% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.11% | -24.50% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.27% | -33.72% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -6.24% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -9.09% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.52% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PID.TO и SPY
Purpose International Dividend Fund (PID.TO) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что PID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PID.TO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 4.26% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 9.16% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 18.66% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 15.11% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 16.18% | -2.25% |