PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID.TO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PID.TO с VGG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose International Dividend Fund (PID.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO).

PID.TO и VGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGG.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P U.S. Dividend Growers Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PID.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose International Dividend Fund (PID.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PID.TO и VGG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID.TO
Purpose International Dividend Fund		4.59%33.40%13.85%15.75%-2.67%8.95%-3.24%14.04%0.49%11.86%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		-0.63%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%12.67%23.32%5.20%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, PID.TO показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции PID.TO уступали акциям VGG.TO по среднегодовой доходности: 9.85% против 12.42% соответственно.

PID.TO

1 день
2.77%
1 месяц
-5.39%
С начала года
4.59%
6 месяцев
11.69%
1 год
24.07%
3 года*
19.93%
5 лет*
13.67%
10 лет*
9.85%

VGG.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-0.45%
1 год
9.33%
3 года*
14.36%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose International Dividend Fund

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с PID.TO:
PID.TO с PDF.TOPID.TO с CPD.TOPID.TO с VRIF.TOPID.TO с SPYPID.TO с XMV.TOPID.TO с XIC.TOPID.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий PID.TO и VGG.TO

VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Доходность на риск

PID.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID.TO
Ранг доходности на риск PID.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose International Dividend Fund (PID.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PID.TOVGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.61

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.93

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.76

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

2.87

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID.TO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID.TO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа VGG.TO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID.TO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PID.TOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.61

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.91

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.94

-0.32

Корреляция

Корреляция между PID.TO и VGG.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID.TO и VGG.TO

Дивидендная доходность PID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VGG.TO в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID.TO
Purpose International Dividend Fund		3.00%3.12%4.02%4.39%4.86%5.61%4.64%4.28%4.67%3.53%3.49%2.06%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.11%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PID.TO и VGG.TO

Максимальная просадка PID.TO за все время составила -27.27%, что больше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID.TO и VGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PID.TOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.27%

-24.58%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.10%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

-18.52%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.27%

-24.58%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-4.39%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.96%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.96%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PID.TO и VGG.TO

Purpose International Dividend Fund (PID.TO) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что PID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PID.TOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

4.03%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

8.25%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.39%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

12.66%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

14.99%

-1.06%