Сравнение PID.TO с CPD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose International Dividend Fund (PID.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO).
PID.TO и CPD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 10 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PID.TO и CPD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PID.TO и CPD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PID.TO Purpose International Dividend Fund | 4.59% | 33.40% | 13.85% | 15.75% | -2.67% | 8.95% | -3.24% | 14.04% | 0.49% | 11.86% |
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 0.11% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -9.05% | 13.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PID.TO показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у CPD.TO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции PID.TO превзошли акции CPD.TO по среднегодовой доходности: 9.85% против 6.39% соответственно.
PID.TO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 9.85%
CPD.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 6.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PID.TO и CPD.TO
Доходность на риск
PID.TO vs. CPD.TO — Ранг доходности на риск
PID.TO
CPD.TO
Сравнение PID.TO c CPD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose International Dividend Fund (PID.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PID.TO | CPD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.94 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.35 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.77 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 8.95 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PID.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.94 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.79 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.31 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PID.TO и CPD.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PID.TO и CPD.TO
Дивидендная доходность PID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности CPD.TO в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PID.TO Purpose International Dividend Fund | 3.00% | 3.12% | 4.02% | 4.39% | 4.86% | 5.61% | 4.64% | 4.28% | 4.67% | 3.53% | 3.49% | 2.06% |
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.11% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок PID.TO и CPD.TO
Максимальная просадка PID.TO за все время составила -27.27%, что меньше максимальной просадки CPD.TO в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID.TO и CPD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PID.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.27% | -40.92% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -7.57% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.11% | -24.12% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.27% | -40.92% | +13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -1.07% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -6.78% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.50% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PID.TO и CPD.TO
Purpose International Dividend Fund (PID.TO) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что PID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PID.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 1.95% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 3.48% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 6.79% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 7.72% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 10.66% | +3.27% |