PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID.TO с XMV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PID.TO с XMV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose International Dividend Fund (PID.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO).

PID.TO и XMV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PID.TO и XMV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose International Dividend Fund (PID.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PID.TO и XMV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID.TO
Purpose International Dividend Fund		4.59%33.40%13.85%15.75%-2.67%8.95%-3.24%14.04%0.49%11.86%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		3.30%17.87%15.63%10.94%-1.64%21.41%-1.75%23.41%-7.65%6.85%

Доходность по периодам

С начала года, PID.TO показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у XMV.TO с доходностью 3.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PID.TO имеют среднегодовую доходность 9.85%, а акции XMV.TO немного отстают с 9.36%.

PID.TO

1 день
2.77%
1 месяц
-5.39%
С начала года
4.59%
6 месяцев
11.69%
1 год
24.07%
3 года*
19.93%
5 лет*
13.67%
10 лет*
9.85%

XMV.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-2.42%
С начала года
3.30%
6 месяцев
4.26%
1 год
16.50%
3 года*
14.13%
5 лет*
11.45%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose International Dividend Fund

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Часто сравнивают с PID.TO:
PID.TO с PDF.TOPID.TO с CPD.TOPID.TO с VRIF.TOPID.TO с SPYPID.TO с XIC.TOPID.TO с VFV.TOPID.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с XMV.TO:
XMV.TO с XIC.TOXMV.TO с VEQT.TOXMV.TO с XMU.TOXMV.TO с XMW.TOXMV.TO с XMI.TOXMV.TO с XEQT.TOXMV.TO с VCE.TO

Сравнение комиссий PID.TO и XMV.TO

XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Доходность на риск

PID.TO vs. XMV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID.TO
Ранг доходности на риск PID.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XMV.TO
Ранг доходности на риск XMV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMV.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMV.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMV.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMV.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID.TO c XMV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose International Dividend Fund (PID.TO) и iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PID.TOXMV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.47

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.99

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.09

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

9.08

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID.TO vs. XMV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMV.TO равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID.TO и XMV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PID.TOXMV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.84

-0.23

Корреляция

Корреляция между PID.TO и XMV.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID.TO и XMV.TO

Дивидендная доходность PID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности XMV.TO в 2.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID.TO
Purpose International Dividend Fund		3.00%3.12%4.02%4.39%4.86%5.61%4.64%4.28%4.67%3.53%3.49%2.06%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		2.21%2.21%2.33%2.62%2.41%2.04%2.73%2.44%2.93%2.49%2.11%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PID.TO и XMV.TO

Максимальная просадка PID.TO за все время составила -27.27%, что меньше максимальной просадки XMV.TO в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID.TO и XMV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PID.TOXMV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.27%

-35.58%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-8.37%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

-15.57%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.27%

-35.58%

+8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-2.99%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.16%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.93%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PID.TO и XMV.TO

Purpose International Dividend Fund (PID.TO) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что PID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PID.TOXMV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

3.81%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

8.11%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

11.31%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

10.39%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

12.93%

+1.00%