PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PID.TO с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose International Dividend Fund (PID.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

PID.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PID.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose International Dividend Fund (PID.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PID.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID.TO
Purpose International Dividend Fund		4.59%33.40%13.85%15.75%-2.67%8.95%-3.24%14.04%0.49%11.86%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, PID.TO показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции PID.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 9.85% против 14.53% соответственно.

PID.TO

1 день
2.77%
1 месяц
-5.39%
С начала года
4.59%
6 месяцев
11.69%
1 год
24.07%
3 года*
19.93%
5 лет*
13.67%
10 лет*
9.85%

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose International Dividend Fund

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с PID.TO:
PID.TO с PDF.TOPID.TO с CPD.TOPID.TO с VRIF.TOPID.TO с SPYPID.TO с XMV.TOPID.TO с XIC.TOPID.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий PID.TO и VFV.TO

VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

PID.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID.TO
Ранг доходности на риск PID.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose International Dividend Fund (PID.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PID.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.79

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.19

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.14

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

4.30

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID.TO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PID.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.79

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.94

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.07

-0.46

Корреляция

Корреляция между PID.TO и VFV.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность PID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID.TO
Purpose International Dividend Fund		3.00%3.12%4.02%4.39%4.86%5.61%4.64%4.28%4.67%3.53%3.49%2.06%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок PID.TO и VFV.TO

Максимальная просадка PID.TO за все время составила -27.27%, примерно равная максимальной просадке VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PID.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.27%

-27.43%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.52%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

-22.19%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.27%

-27.43%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.61%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.39%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.31%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PID.TO и VFV.TO

Purpose International Dividend Fund (PID.TO) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PID.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.11%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

9.28%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

18.26%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

14.91%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

16.57%

-2.64%