PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID.TO с VRIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PID.TO с VRIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose International Dividend Fund (PID.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO).

PID.TO и VRIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PID.TO и VRIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose International Dividend Fund (PID.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PID.TO и VRIF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PID.TO
Purpose International Dividend Fund		6.27%33.40%13.85%15.75%-2.67%8.95%4.79%
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		0.44%10.58%8.44%8.97%-11.50%7.44%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, PID.TO показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у VRIF.TO с доходностью 0.44%.

PID.TO

1 день
1.60%
1 месяц
-1.91%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.65%
1 год
26.01%
3 года*
20.57%
5 лет*
14.03%
10 лет*
10.03%

VRIF.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.92%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose International Dividend Fund

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

Часто сравнивают с PID.TO:
PID.TO с PDF.TOPID.TO с CPD.TOPID.TO с SPYPID.TO с XMV.TOPID.TO с XIC.TOPID.TO с VFV.TOPID.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с VRIF.TO:
VRIF.TO с ZMI.TOVRIF.TO с VBAL.TOVRIF.TO с XEI.TOVRIF.TO с TEC.TOVRIF.TO с cpd.TOVRIF.TO с ZBAL.TOVRIF.TO с VCB.TO

Сравнение комиссий PID.TO и VRIF.TO

VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

Доходность на риск

PID.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID.TO
Ранг доходности на риск PID.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VRIF.TO
Ранг доходности на риск VRIF.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIF.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIF.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIF.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose International Dividend Fund (PID.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PID.TOVRIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.48

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.08

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.96

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

7.47

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID.TO vs. VRIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID.TO на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRIF.TO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID.TO и VRIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PID.TOVRIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.48

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.67

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.82

-0.20

Корреляция

Корреляция между PID.TO и VRIF.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID.TO и VRIF.TO

Дивидендная доходность PID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности VRIF.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID.TO
Purpose International Dividend Fund		2.96%3.12%4.02%4.39%4.86%5.61%4.64%4.28%4.67%3.53%3.49%2.06%
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		3.49%3.77%3.96%4.33%4.72%3.86%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PID.TO и VRIF.TO

Максимальная просадка PID.TO за все время составила -27.27%, что больше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID.TO и VRIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PID.TOVRIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.27%

-16.19%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-4.55%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

-16.19%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-3.08%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.96%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.20%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PID.TO и VRIF.TO

Purpose International Dividend Fund (PID.TO) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что PID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PID.TOVRIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

2.93%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

4.02%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

6.04%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.23%

6.17%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

6.23%

+7.70%