PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PID.TO с XIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose International Dividend Fund (PID.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

PID.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PID.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose International Dividend Fund (PID.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PID.TO и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID.TO
Purpose International Dividend Fund		4.59%33.40%13.85%15.75%-2.67%8.95%-3.24%14.04%0.49%11.86%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		3.89%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%5.61%22.76%-8.72%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, PID.TO показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у XIC.TO с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции PID.TO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 9.85% против 12.45% соответственно.

PID.TO

1 день
2.77%
1 месяц
-5.39%
С начала года
4.59%
6 месяцев
11.69%
1 год
24.07%
3 года*
19.93%
5 лет*
13.67%
10 лет*
9.85%

XIC.TO

1 день
2.55%
1 месяц
-4.36%
С начала года
3.89%
6 месяцев
10.31%
1 год
34.58%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.44%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose International Dividend Fund

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с PID.TO:
PID.TO с PDF.TOPID.TO с CPD.TOPID.TO с VRIF.TOPID.TO с SPYPID.TO с XMV.TOPID.TO с VFV.TOPID.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий PID.TO и XIC.TO

XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

PID.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID.TO
Ранг доходности на риск PID.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose International Dividend Fund (PID.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PID.TOXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.27

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.87

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

3.25

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

14.62

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIC.TO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PID.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.27

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.09

Корреляция

Корреляция между PID.TO и XIC.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность PID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности XIC.TO в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID.TO
Purpose International Dividend Fund		3.00%3.12%4.02%4.39%4.86%5.61%4.64%4.28%4.67%3.53%3.49%2.06%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.16%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок PID.TO и XIC.TO

Максимальная просадка PID.TO за все время составила -27.27%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID.TO и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PID.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.27%

-48.21%

+20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-10.98%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

-16.24%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.27%

-37.21%

+9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-4.95%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-7.08%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.44%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PID.TO и XIC.TO

Purpose International Dividend Fund (PID.TO) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что PID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PID.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.98%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

10.89%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.30%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

13.07%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

14.93%

-1.00%