Сравнение PICK с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
PICK и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PICK и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PICK и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 12.68% | 51.89% | -16.37% | 9.69% | 2.54% | 22.61% | 61.25% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PICK показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
PICK
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 30.83%
- 1 год
- 65.57%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 16.24%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICK и SGOV
PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
PICK vs. SGOV — Ранг доходности на риск
PICK
SGOV
Сравнение PICK c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PICK | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 20.61 | -18.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 283.87 | -281.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 201.33 | -199.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 411.31 | -407.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 4,618.08 | -4,604.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PICK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 20.61 | -18.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 14.12 | -13.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 12.34 | -12.17 |
Корреляция
Корреляция между PICK и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICK и SGOV
Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 2.55% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PICK и SGOV
Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PICK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.87% | -0.03% | -68.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -0.01% | -19.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | -0.03% | -36.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | 0.00% | -10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.36% | 0.00% | -24.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 0.00% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICK и SGOV
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PICK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 0.06% | +11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 0.13% | +21.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 0.20% | +29.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 0.24% | +27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 0.24% | +28.23% |