PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICK с QTUM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - PICK is a Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PICK returned 12.81%/yr vs 29.16%/yr for QTUM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PICK charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности PICK и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 29.28%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 53.56%.

PICK

1 день
1.99%
1 месяц
5.50%
С начала года
29.28%
6 месяцев
35.53%
1 год
83.52%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.81%
10 лет*
17.50%

QTUM

1 день
4.18%
1 месяц
17.45%
С начала года
53.56%
6 месяцев
53.19%
1 год
94.08%
3 года*
50.50%
5 лет*
29.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICK и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		29.28%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-7.77%
QTUM
Defiance Quantum ETF		53.56%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between PICK and QTUM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.61

The correlation between PICK and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PICK и QTUM

Секторы
PICK
QTUM

Сырьевые материалы

96.0%

-

Промышленность

3.1%
8.7%

Технологии

0.9%
83.6%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PICK
96.0%
QTUM

-

Промышленность

PICK
3.1%
QTUM
8.7%

Технологии

PICK
0.9%
QTUM
83.6%

Финансовые услуги

PICK
0.1%
QTUM
0.0%

Потребительский защитный сектор

PICK
0.1%
QTUM

-

Энергетика

PICK
0.0%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

PICK

-

QTUM
4.8%

Потребительский циклический сектор

PICK

-

QTUM
0.7%

Здравоохранение

PICK

-

QTUM
0.6%

Недвижимость

PICK

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

PICK

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

PICK vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICKQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
3.31

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.78

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

6.20

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

22.43

-5.91

PICK vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICK и QTUM

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICKQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-38.45%

-30.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-15.26%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-25.39%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-38.45%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-0.42%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.08%

-8.24%

-15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

4.21%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и QTUM

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) составляет 13.74%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что PICK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICKQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

14.65%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.98%

23.48%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.81%

28.64%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.12%

27.06%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

27.43%

+1.03%

Сравнение комиссий PICK и QTUM

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и QTUM

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		3.07%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PICK and QTUM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.65%) compared to PICK (13.74%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 29.16% vs 12.81% for PICK. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PICK has been the lower-risk option at 13.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 29.16% return vs 12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

PICK has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.70% for QTUM.

PICK is categorized as Materials, while QTUM is Technology Equities. PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICK и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор