Сравнение PICK с ISTM
PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) and ISTM (iShares Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index, while ISTM is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index. Both are passively managed. Over the past year, PICK returned 69.31% vs 39.44% for ISTM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PICK charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for ISTM.
Доходность
Сравнение доходности PICK и ISTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PICK показывает доходность 17.36%, что значительно выше, чем у ISTM с доходностью 3.12%.
PICK
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 17.36%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 69.31%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 16.67%
ISTM
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 39.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PICK и ISTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 17.36% | 51.89% | -16.37% | 13.41% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 3.12% | 54.07% | 6.95% | 2.69% |
Correlation
The correlation between PICK and ISTM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between PICK and ISTM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PICK vs. ISTM — Ранг доходности на риск
PICK
ISTM
Сравнение PICK c ISTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Strategic Metals ETF (ISTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PICK | ISTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.78 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | 4.17 | +9.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PICK и ISTM
Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки ISTM в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и ISTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PICK | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.87% | -22.20% | -46.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -22.20% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -18.92% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -6.64% | -17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 9.48% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICK и ISTM
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с iShares Strategic Metals ETF (ISTM) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PICK | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 7.62% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.56% | 28.67% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 31.35% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.14% | 24.24% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 24.24% | +4.10% |
Сравнение комиссий PICK и ISTM
PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ISTM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICK и ISTM
Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности ISTM в 14.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 14.33% | 14.78% | 29.62% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 2.21% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
PICK and ISTM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PICK has higher volatility (13.12%) compared to ISTM (7.62%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs ISTM's -22.20%.
On 1-year performance, PICK leads with 69.31% vs 39.44% for ISTM. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ISTM has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PICK has performed better with a 69.31% return vs 39.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ISTM.
ISTM has the higher dividend yield at 14.33%, compared with 2.21% for PICK.
PICK is categorized as Metals, while ISTM is Rare Earth & Strategic Metals. PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index, while ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 0.49% for ISTM.
PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PICK и ISTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор