PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICK с IBIT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, PICK returned 69.31% vs -39.82% for IBIT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PICK charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности PICK и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 17.36%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.

PICK

1 день
-4.38%
1 месяц
-5.22%
С начала года
17.36%
6 месяцев
17.02%
1 год
69.31%
3 года*
18.27%
5 лет*
10.54%
10 лет*
16.67%

IBIT

1 день
-3.26%
1 месяц
-17.81%
С начала года
-28.88%
6 месяцев
-28.88%
1 год
-39.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICK и IBIT

2026 (YTD)20252024
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		17.36%51.89%-12.06%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-28.88%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between PICK and IBIT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

PICK vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICKIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
-0.90

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
-1.25

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.86

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

-0.77

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

-1.30

+14.68

PICK vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICK и IBIT

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICKIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-52.11%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-52.11%

+32.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-50.47%

+37.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-16.85%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

30.58%

-25.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и IBIT

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 13.12% и 13.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICKIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

13.18%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.56%

34.64%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.14%

44.31%

-14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

50.22%

-22.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

50.22%

-21.88%

Сравнение комиссий PICK и IBIT

PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и IBIT

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.21%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

PICK and IBIT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (13.18%) compared to PICK (13.12%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs IBIT's -52.11%.

On 1-year performance, PICK leads with 69.31% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PICK has performed better with a 69.31% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PICK.

PICK has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.00% for IBIT.

PICK is categorized as Metals, while IBIT is Cryptocurrency. PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 0.25% for IBIT.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICK и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор