Сравнение PICK с IBIT
PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, PICK returned 49.28% vs -46.35% for IBIT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PICK charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности PICK и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PICK показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
PICK
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -13.63%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 49.28%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 14.33%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PICK и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 11.29% | 51.89% | -12.06% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between PICK and IBIT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PICK vs. IBIT — Ранг доходности на риск
PICK
IBIT
Сравнение PICK c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PICK | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.82 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.87 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | -1.40 | +8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PICK и IBIT
Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PICK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.87% | -53.30% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -53.30% | +33.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -48.95% | +31.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.02% | -17.71% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 33.14% | -26.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICK и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) составляет 8.43%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что PICK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PICK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 10.89% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.74% | 34.83% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 44.38% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.19% | 49.92% | -21.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.28% | 49.92% | -21.64% |
Сравнение комиссий PICK и IBIT
PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICK и IBIT
Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 2.33% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
PICK and IBIT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to PICK (8.43%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, PICK leads with 49.28% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PICK has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PICK has performed better with a 49.28% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PICK.
PICK has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for IBIT.
PICK is categorized as Metals, while IBIT is Cryptocurrency. PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 0.25% for IBIT.
PICK currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PICK и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор