PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с GOEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с GOEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX).

PICK и GOEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и GOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и GOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		10.23%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		5.01%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции PICK уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: 15.98% против 19.57% соответственно.

PICK

1 день
4.93%
1 месяц
-12.05%
С начала года
10.23%
6 месяцев
29.18%
1 год
63.27%
3 года*
13.81%
5 лет*
10.83%
10 лет*
15.98%

GOEX

1 день
7.98%
1 месяц
-21.75%
С начала года
5.01%
6 месяцев
27.17%
1 год
127.38%
3 года*
47.26%
5 лет*
24.87%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Global X Gold Explorers ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с XMEGOEX с RINGGOEX с IAUGOEX с URAGOEX с COPX

Сравнение комиссий PICK и GOEX

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.

GOEX
Global X Gold Explorers ETF
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Доходность на риск

PICK vs. GOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c GOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKGOEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.55

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.69

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

3.90

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

13.83

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. GOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOEX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и GOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKGOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.55

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.03

+0.14

Корреляция

Корреляция между PICK и GOEX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и GOEX

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности GOEX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.61%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		1.98%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%

Просадки

Сравнение просадок PICK и GOEX

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и GOEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKGOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-88.83%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-32.78%

+13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-47.16%

+10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-53.66%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-22.50%

+10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.37%

-64.06%

+39.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

9.24%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и GOEX

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) составляет 13.01%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что PICK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKGOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

19.89%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

42.25%

-20.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

50.25%

-20.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

38.54%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

40.46%

-11.99%