PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с FMAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с FMAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).

PICK и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и FMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		10.39%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции FMAT по среднегодовой доходности: 16.24% против 10.68% соответственно.

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%

FMAT

1 день
1.35%
1 месяц
-6.01%
С начала года
10.39%
6 месяцев
13.11%
1 год
22.42%
3 года*
10.45%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с XMEFMAT с VAWFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с FXAIXFMAT с VOO

Сравнение комиссий PICK и FMAT

PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF

Доходность на риск

PICK vs. FMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKFMATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.05

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.59

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

1.61

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

5.50

+8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. FMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа FMAT равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и FMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKFMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.05

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.44

-0.26

Корреляция

Корреляция между PICK и FMAT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и FMAT

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности FMAT в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.45%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%

Просадки

Сравнение просадок PICK и FMAT

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и FMAT.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKFMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-41.11%

-27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-14.21%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-25.40%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-41.11%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-6.22%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-6.90%

-17.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.16%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и FMAT

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKFMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

6.76%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

13.38%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

21.40%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

19.54%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

21.14%

+7.33%