PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с EWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICK с EWC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) and EWC (iShares MSCI Canada ETF) are both exchange-traded funds - PICK is a Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index, while EWC is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICK returned 17.70%/yr vs 11.42%/yr for EWC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PICK charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for EWC.

Доходность

Сравнение доходности PICK и EWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у EWC с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции EWC по среднегодовой доходности: 17.70% против 11.42% соответственно.

PICK

1 день
2.04%
1 месяц
-1.80%
С начала года
26.76%
6 месяцев
32.91%
1 год
79.94%
3 года*
19.94%
5 лет*
11.31%
10 лет*
17.70%

EWC

1 день
0.46%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.01%
1 год
30.08%
3 года*
21.64%
5 лет*
11.33%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICK и EWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		26.76%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		8.96%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%

Correlation

The correlation between PICK and EWC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.71

The correlation between PICK and EWC has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PICK и EWC

Секторы
PICK
EWC

Сырьевые материалы

96.6%
14.8%

Промышленность

1.1%
9.4%

Технологии

1.0%
8.4%

Энергетика

0.6%
19.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%
3.3%

Финансовые услуги

0.1%
38.1%

Коммуникационные услуги

-

0.7%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Сырьевые материалы

PICK
96.6%
EWC
14.8%

Промышленность

PICK
1.1%
EWC
9.4%

Технологии

PICK
1.0%
EWC
8.4%

Энергетика

PICK
0.6%
EWC
19.1%

Потребительский защитный сектор

PICK
0.1%
EWC
3.3%

Финансовые услуги

PICK
0.1%
EWC
38.1%

Коммуникационные услуги

PICK

-

EWC
0.7%

Потребительский циклический сектор

PICK

-

EWC
3.8%

Здравоохранение

PICK

-

EWC

-

Недвижимость

PICK

-

EWC
0.2%

Коммунальные услуги

PICK

-

EWC
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

iShares MSCI Canada ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD

Доходность на риск

PICK vs. EWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c EWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICKEWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.08

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.75

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.51

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.40

14.27

+1.13

PICK vs. EWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWC равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и EWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICK и EWC

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки EWC в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и EWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICKEWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-60.75%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-8.51%

-11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-12.97%

-19.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-24.81%

-11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-42.66%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-1.18%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.08%

-13.13%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.09%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и EWC

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с iShares MSCI Canada ETF (EWC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICKEWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

4.42%

+9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.93%

11.32%

+14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

14.37%

+15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

17.29%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

18.74%

+9.72%

Сравнение комиссий PICK и EWC

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EWC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и EWC

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности EWC в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.33%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.27%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

PICK and EWC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (13.70%) compared to EWC (4.42%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs EWC's -60.75%.

On 10-year performance, PICK leads with 17.70% vs 11.42% for EWC. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EWC has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 17.70% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for EWC.

PICK has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.33% for EWC.

PICK is categorized as Materials, while EWC is Canada Equities. PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index, while EWC tracks MSCI Canada Index. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 0.49% for EWC.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICK и EWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор