PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICK с BLOK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - PICK is a Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. PICK is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 5 years, PICK returned 11.31%/yr vs 11.50%/yr for BLOK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PICK charges 0.39%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности PICK и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 26.76%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью 12.57%.

PICK

1 день
2.04%
1 месяц
3.45%
С начала года
26.76%
6 месяцев
32.91%
1 год
79.94%
3 года*
19.94%
5 лет*
11.31%
10 лет*
17.70%

BLOK

1 день
1.33%
1 месяц
2.06%
С начала года
12.57%
6 месяцев
5.60%
1 год
26.82%
3 года*
50.68%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICK и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		26.76%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-23.40%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		12.57%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.38%

Correlation

The correlation between PICK and BLOK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.52

The correlation between PICK and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PICK и BLOK

Секторы
PICK
BLOK

Сырьевые материалы

96.0%

-

Промышленность

3.1%
0.7%

Технологии

0.9%
29.0%

Финансовые услуги

0.1%
59.2%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PICK
96.0%
BLOK

-

Промышленность

PICK
3.1%
BLOK
0.7%

Технологии

PICK
0.9%
BLOK
29.0%

Финансовые услуги

PICK
0.1%
BLOK
59.2%

Потребительский защитный сектор

PICK
0.1%
BLOK

-

Энергетика

PICK
0.0%
BLOK

-

Коммуникационные услуги

PICK

-

BLOK
3.3%

Потребительский циклический сектор

PICK

-

BLOK
6.3%

Здравоохранение

PICK

-

BLOK

-

Недвижимость

PICK

-

BLOK
0.0%

Коммунальные услуги

PICK

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Amplify Blockchain Technology ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

PICK vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICKBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.63

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.08

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.13

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

0.69

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.40

1.49

+13.91

PICK vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа BLOK равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICK и BLOK

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICKBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-73.33%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-35.64%

+16.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-35.64%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-73.33%

+36.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-12.97%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.08%

-26.03%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

16.41%

-11.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и BLOK

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) имеют волатильность 13.70% и 13.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICKBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

13.34%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.93%

30.02%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.74%

39.18%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

42.53%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

39.05%

-10.59%

Сравнение комиссий PICK и BLOK

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BLOK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и BLOK

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности BLOK в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.64%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.27%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

PICK and BLOK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (13.70%) compared to BLOK (13.34%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs BLOK's -73.33%.

On 5-year performance, BLOK leads with 11.50% vs 11.31% for PICK. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 11.50% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.

PICK has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.64% for BLOK.

PICK is categorized as Materials, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 0.70% for BLOK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICK и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор