PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

PICK и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		10.23%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 15.98% против 11.58% соответственно.

PICK

1 день
4.93%
1 месяц
-12.05%
С начала года
10.23%
6 месяцев
29.18%
1 год
63.27%
3 года*
13.81%
5 лет*
10.83%
10 лет*
15.98%

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий PICK и ACWI

PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

PICK vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.20

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.77

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

1.79

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

8.26

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.20

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.39

-0.22

Корреляция

Корреляция между PICK и ACWI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и ACWI

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.61%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PICK и ACWI

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-56.00%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-11.76%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-26.42%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-33.53%

-19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-6.92%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.37%

-8.69%

-15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.54%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и ACWI

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

6.38%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

10.05%

+11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

17.48%

+11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

15.97%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

17.08%

+11.39%