Сравнение PICB с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PICB и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PICB и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PICB и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.04% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 0.76% против 17.41% соответственно.
PICB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 0.76%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и SPMO
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PICB vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PICB
SPMO
Сравнение PICB c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PICB | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.60 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.96 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 6.90 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PICB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.93 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.87 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.86 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между PICB и SPMO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и SPMO
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и SPMO
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PICB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -30.95% | -6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -12.70% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.60% | -22.74% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -30.95% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -7.31% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -4.66% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 3.60% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и SPMO
Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 3.35%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PICB | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 7.22% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 12.80% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 22.77% | -14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 19.08% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 20.09% | -10.05% |