Сравнение PICB с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
PICB и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PICB и SPBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PICB и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.04% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | -0.15% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | -1.79% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям SPBO по среднегодовой доходности: 0.76% против 2.91% соответственно.
PICB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 0.76%
SPBO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и SPBO
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%.
Доходность на риск
PICB vs. SPBO — Ранг доходности на риск
PICB
SPBO
Сравнение PICB c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PICB | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.79 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 5.47 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PICB | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.11 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.39 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.47 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PICB и SPBO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и SPBO
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SPBO в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и SPBO
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и SPBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PICB | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -22.23% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -2.96% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.60% | -22.23% | -14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -22.23% | -14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -1.74% | -11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -4.07% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.97% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и SPBO
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PICB | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.23% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 3.07% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 5.44% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 7.18% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 7.49% | +2.55% |