PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с IBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICB с IBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND).

PICB и IBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICB и IBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICB и IBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-2.04%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.32%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции PICB превзошли акции IBND по среднегодовой доходности: 0.76% против 0.55% соответственно.

PICB

1 день
0.48%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-1.01%
1 год
7.75%
3 года*
5.26%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
0.76%

IBND

1 день
0.50%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.99%
1 год
8.58%
3 года*
5.64%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с CBONPICB с PGHYPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с FBNDPICB с BLV
Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB

Сравнение комиссий PICB и IBND

И PICB, и IBND имеют комиссию равную 0.50%.

PICB
Invesco International Corporate Bond ETF
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Доходность на риск

PICB vs. IBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICBIBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.96

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

4.24

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICB vs. IBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBND равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICBIBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.96

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.12

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.06

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.15

+0.05

Корреляция

Корреляция между PICB и IBND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и IBND

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности IBND в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.32%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.69%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок PICB и IBND

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, примерно равная максимальной просадке IBND в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и IBND.

Загрузка...

Показатели просадок

PICBIBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-35.62%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-6.75%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.60%

-34.32%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-35.62%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-10.58%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-10.65%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.05%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и IBND

Текущая волатильность для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) составляет 3.35%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что PICB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICBIBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.98%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

5.59%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

8.93%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

9.70%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

8.94%

+1.10%