Сравнение PICB с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
PICB и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PICB и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PICB и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.04% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 0.76% против 5.16% соответственно.
PICB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 0.76%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и HYG
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
PICB vs. HYG — Ранг доходности на риск
PICB
HYG
Сравнение PICB c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PICB | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.87 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.82 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 9.57 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PICB | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.49 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.62 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.45 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PICB и HYG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и HYG
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и HYG
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PICB | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -34.25% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -3.93% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.60% | -15.79% | -20.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -22.03% | -15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -1.05% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -3.27% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.75% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и HYG
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PICB | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.30% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 2.93% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 5.57% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 7.51% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 8.31% | +1.73% |