Сравнение PICB с FLOT
PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index, while FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICB returned 0.91%/yr vs 3.05%/yr for FLOT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PICB charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FLOT.
Доходность
Сравнение доходности PICB и FLOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PICB показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции PICB уступали акциям FLOT по среднегодовой доходности: 0.91% против 3.05% соответственно.
PICB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 0.91%
FLOT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам PICB и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.02% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.05% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 3.97% | 1.48% | 1.65% |
Correlation
The correlation between PICB and FLOT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PICB vs. FLOT — Ранг доходности на риск
PICB
FLOT
Сравнение PICB c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PICB | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 3.12 | -2.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 11.08 | -11.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 102.54 | -102.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PICB и FLOT
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и FLOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PICB | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -13.54% | -23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -0.43% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.76% | -1.57% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -2.36% | -33.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -13.54% | -23.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.07% | 0.00% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -0.21% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 0.05% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и FLOT
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PICB | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 0.21% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 0.63% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 0.75% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.18% | 1.78% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 4.15% | +5.83% |
Сравнение комиссий PICB и FLOT
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и FLOT
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FLOT в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.53% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.42% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
PICB and FLOT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PICB has higher volatility (2.18%) compared to FLOT (0.21%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs FLOT's -13.54%.
On 10-year performance, FLOT leads with 3.05% vs 0.91% for PICB. On fees, FLOT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FLOT has performed better with a 3.05% return vs 0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLOT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.
FLOT has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 3.42% for PICB.
PICB is categorized as Corporate Bonds, while FLOT is Ultrashort Bond. PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.15% for FLOT.
FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.39 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PICB и FLOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор