PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICB с BWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICB с BWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index, while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Both are passively managed. Over the past 10 years, PICB returned 0.71%/yr vs -1.27%/yr for BWX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PICB charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BWX.

Доходность

Сравнение доходности PICB и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICB показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции PICB превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: 0.71% против -1.27% соответственно.

PICB

1 день
0.26%
1 месяц
0.37%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.68%
3 года*
6.41%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
0.71%

BWX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-2.65%
3 года*
1.22%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICB и BWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-0.36%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.73%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%

Correlation

The correlation between PICB and BWX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2010 г.

0.75

The correlation between PICB and BWX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с PICB:
PICB с PGHYPICB с CBONPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с BLVPICB с FBND
Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF

Доходность на риск

PICB vs. BWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICB c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICBBWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.35

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
-0.45

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.95

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.43

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

-0.88

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICB vs. BWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICB на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа BWX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICB и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICBBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.35

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.05

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PICB и BWX

Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и BWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICBBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-34.05%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-6.16%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.76%

-10.22%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-31.25%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-34.05%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-23.84%

+12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-10.05%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.02%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PICB и BWX

Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICBBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.42%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

5.79%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

7.69%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

9.68%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

8.66%

+1.40%

Сравнение комиссий PICB и BWX

PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BWX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICB и BWX

Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности BWX в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.37%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.33%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PICB and BWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PICB has higher volatility (2.57%) compared to BWX (2.42%). In terms of maximum drawdown, PICB dropped -37.10% vs BWX's -34.05%.

On 10-year performance, PICB leads with 0.71% vs -1.27% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICB has performed better with a 0.71% return vs -1.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.

PICB has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.37% for BWX.

PICB is categorized as Corporate Bonds, while BWX is International Government Bonds. PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.35% for BWX.

PICB currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICB и BWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор