Сравнение PICB с BWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX).
PICB и BWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PICB и BWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PICB и BWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.04% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -1.99% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PICB показывает доходность -2.04%, а BWX немного выше – -1.99%. За последние 10 лет акции PICB превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: 0.76% против -1.17% соответственно.
PICB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 0.76%
BWX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 0.31%
- 5 лет*
- -4.03%
- 10 лет*
- -1.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PICB и BWX
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BWX в 0.35%.
Доходность на риск
PICB vs. BWX — Ранг доходности на риск
PICB
BWX
Сравнение PICB c BWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PICB | BWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.30 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.52 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.47 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 1.14 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PICB | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.30 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.42 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.14 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.05 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PICB и BWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и BWX
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности BWX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.30% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PICB и BWX
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и BWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PICB | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -34.05% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -6.16% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.60% | -31.25% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -34.05% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -24.04% | +10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -9.92% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.54% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и BWX
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеют волатильность 3.35% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PICB | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.27% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 5.11% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.49% | 8.85% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 9.62% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 8.64% | +1.40% |