Сравнение PIALX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PIALX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIALX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | -0.83% | 23.78% | 8.23% | 11.73% | -8.89% | 12.66% | 9.75% | 15.45% | -10.08% | 12.88% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -4.20% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PIALX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции PIALX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 7.24% против 9.96% соответственно.
PIALX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 7.24%
GGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIALX и GGSIX
PIALX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
PIALX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
PIALX
GGSIX
Сравнение PIALX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIALX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.15 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.54 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.07 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 4.87 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIALX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.15 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.63 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PIALX и GGSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIALX и GGSIX
Дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности GGSIX в 12.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | 5.79% | 5.74% | 5.07% | 3.97% | 14.16% | 6.30% | 2.79% | 6.44% | 5.91% | 1.81% | 2.18% | 10.28% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.39% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок PIALX и GGSIX
Максимальная просадка PIALX за все время составила -43.04%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIALX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIALX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -52.85% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -10.84% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -26.74% | +8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.28% | -30.36% | +4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -8.71% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -9.25% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.51% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIALX и GGSIX
Текущая волатильность для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) составляет 2.81%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что PIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIALX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 4.54% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 8.19% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 13.32% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 13.34% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 14.27% | -4.75% |