Сравнение PIALX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
PIALX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 авг. 2004 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PIALX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIALX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | 0.30% | 23.78% | 8.23% | 11.73% | -8.89% | 12.66% | 9.75% | 15.45% | -10.08% | 12.88% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PIALX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции PIALX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 7.36% против 6.41% соответственно.
PIALX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 7.36%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIALX и GBMFX
PIALX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
PIALX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
PIALX
GBMFX
Сравнение PIALX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIALX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 3.02 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 4.00 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.61 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.91 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 15.09 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIALX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.02 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.96 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PIALX и GBMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIALX и GBMFX
Дивидендная доходность PIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIALX Pioneer Solutions - Balanced Fund | 5.73% | 5.74% | 5.07% | 3.97% | 14.16% | 6.30% | 2.79% | 6.44% | 5.91% | 1.81% | 2.18% | 10.28% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PIALX и GBMFX
Максимальная просадка PIALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIALX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIALX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -23.40% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -5.98% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -14.42% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.28% | -23.40% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -3.64% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -3.29% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.57% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIALX и GBMFX
Текущая волатильность для Pioneer Solutions - Balanced Fund (PIALX) составляет 3.12%, в то время как у GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что PIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIALX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.44% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.36% | 5.30% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 7.97% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 7.22% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.53% | 7.97% | +1.56% |