Сравнение PI с AVAV
PI (Impinj, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. PI operates in Communication Equipment (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, PI returned 22.46%/yr vs 11.45%/yr for AVAV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PI и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PI показывает доходность -20.83%, а AVAV немного ниже – -20.84%.
PI
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -20.83%
- 6 месяцев
- -16.09%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 22.46%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 20.53%
Сравнение доходности по годам PI и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI Impinj, Inc. | -20.83% | 19.79% | 61.35% | -17.54% | 23.09% | 111.85% | 61.91% | 77.73% | -35.42% | -36.25% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -20.84% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between PI and AVAV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2016 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PI:
$4.17B
AVAV:
$9.34B
PI:
-$0.93
AVAV:
-$4.63
PI:
11.39
AVAV:
7.79
PI:
20.47
AVAV:
2.19
PI:
$361.05M
AVAV:
$1.19B
PI:
$188.92M
AVAV:
$104.63M
PI:
-$4.74M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PI vs. AVAV — Ранг доходности на риск
PI
AVAV
Сравнение PI c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impinj, Inc. (PI) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PI | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.05 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 0.09 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PI | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.04 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.21 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.24 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PI и AVAV
Максимальная просадка PI за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PI и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PI | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.35% | -61.45% | -19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.24% | -61.45% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.79% | -61.45% | -12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -61.45% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.05% | -53.28% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.68% | -28.55% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.42% | 33.18% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PI и AVAV
Текущая волатильность для Impinj, Inc. (PI) составляет 16.57%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что PI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PI | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 24.22% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.01% | 57.92% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.19% | 72.94% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.34% | 55.62% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.86% | 51.85% | +21.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PI и AVAV
Ни PI, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PI и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impinj, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PI and AVAV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (24.22%) compared to PI (16.57%). In terms of maximum drawdown, PI dropped -81.35% vs AVAV's -61.45%.
PI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PI и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор