Сравнение PHYSX с CCLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).
PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYSX и CCLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYSX и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | -1.98% | 1.82% | 10.33% | 16.17% | -11.70% | 7.36% | 8.03% | 4.14% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYSX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.
PHYSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 5.46%
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYSX и CCLFX
PHYSX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.
Доходность на риск
PHYSX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
PHYSX
CCLFX
Сравнение PHYSX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYSX | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 8.00 | -7.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 16.02 | -15.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 5.88 | -4.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 16.71 | -16.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 101.37 | -100.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYSX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 8.00 | -7.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 5.15 | -4.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 4.53 | -2.92 |
Корреляция
Корреляция между PHYSX и CCLFX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYSX и CCLFX
Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | 7.95% | 8.44% | 7.66% | 7.12% | 7.60% | 6.14% | 6.31% | 6.76% | 6.51% | 6.37% | 6.10% | 6.40% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHYSX и CCLFX
Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и CCLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYSX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -3.91% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -0.38% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.99% | -2.25% | -11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -0.09% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -0.16% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.08% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYSX и CCLFX
PIA High Yield Fund (PHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYSX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.23% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 0.65% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 0.97% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 1.74% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 1.89% | +2.20% |