PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYS с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYS с TBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock, while TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Over the past 3 years, PHYS returned 27.81%/yr vs 4.60%/yr for TBIL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHYS и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYS показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.69%.

PHYS

1 день
-2.06%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-10.24%
1 год
19.41%
3 года*
27.81%
5 лет*
16.99%
10 лет*
10.92%

TBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.91%
3 года*
4.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYS и TBIL

2026 (YTD)2025202420232022
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		-6.30%63.95%26.43%12.98%0.79%
TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF		1.69%4.19%5.15%5.12%1.29%

Correlation

The correlation between PHYS and TBIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.04

The correlation between PHYS and TBIL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold Trust

F/m US Treasury 3 Month Bill ETF

Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO
Часто сравнивают с TBIL:
TBIL с SGOVTBIL с BILTBIL с BOXXTBIL с USFRTBIL с CBIL.TOTBIL с MINTTBIL с VGSH

Доходность на риск

PHYS vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYS c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHYSTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
13.76

-13.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
58.09

-57.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

17.08

-15.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

195.79

-195.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

929.44

-927.33

PHYS vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 13.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHYS и TBIL

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и TBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYSTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-0.10%

-48.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.80%

-0.02%

-24.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-0.02%

-24.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.41%

0.00%

-24.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-0.00%

-21.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.22%

0.00%

+9.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и TBIL

Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PHYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYSTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

0.06%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.01%

0.19%

+24.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

0.29%

+28.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

0.32%

+18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

0.32%

+16.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и TBIL

PHYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

ПозицияTTM2025202420232022
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF		3.81%4.07%5.02%5.00%1.10%

Часто задаваемые вопросы

PHYS and TBIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYS has higher volatility (8.13%) compared to TBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, PHYS dropped -48.16% vs TBIL's -0.10%.

TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.76 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYS и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор