PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYS с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYS с IAUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, PHYS returned 30.03%/yr vs 31.59%/yr for IAUM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности PHYS и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYS показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 3.84%.

PHYS

1 день
0.74%
1 месяц
-1.86%
С начала года
2.39%
6 месяцев
5.07%
1 год
31.45%
3 года*
30.03%
5 лет*
17.59%
10 лет*
12.48%

IAUM

1 день
0.81%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.39%
1 год
32.66%
3 года*
31.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYS и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		2.39%63.95%26.43%12.98%-1.81%2.72%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		3.84%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between PHYS and IAUM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.98

The correlation between PHYS and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold Trust

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с SIVRIAUM с IAUI

Доходность на риск

PHYS vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYS c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYSIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.25

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.64

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.71

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

4.21

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYS vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYSIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.17

-0.72

Просадки

Сравнение просадок PHYS и IAUM

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYSIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-20.87%

-27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-19.15%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-19.15%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-17.01%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-5.31%

-15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

7.78%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и IAUM

Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеют волатильность 5.64% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYSIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.49%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.86%

22.90%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

26.30%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

17.86%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.86%

-1.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и IAUM

Ни PHYS, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PHYS and IAUM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PHYS has higher volatility (5.64%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, PHYS dropped -48.16% vs IAUM's -20.87%.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYS и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор