Сравнение PHYS с IAUM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение PHYS с IAUM

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYS или IAUM.

Корреляция

Корреляция между PHYS и IAUM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности PHYS и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PHYS

IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYS:

2.58

IAUM:

2.63

Коэф-т Сортино

PHYS:

3.18

IAUM:

3.36

Коэф-т Омега

PHYS:

1.43

IAUM:

1.44

Коэф-т Кальмара

PHYS:

4.28

IAUM:

4.98

Коэф-т Мартина

PHYS:

12.04

IAUM:

13.53

Индекс Язвы

PHYS:

3.28%

IAUM:

2.98%

Дневная вол-ть

PHYS:

15.35%

IAUM:

15.35%

Макс. просадка

PHYS:

-48.16%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

PHYS:

0.00%

IAUM:

-0.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYS показывает доходность 19.86%, а IAUM немного ниже – 18.88%.

PHYS

С начала года

19.86%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

17.01%

1 год

38.10%

5 лет

13.20%

10 лет

9.32%

IAUM

С начала года

18.88%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

17.26%

1 год

38.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IAUM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYS c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PHYS: 2.58

IAUM: 2.63

Коэффициент Сортино

PHYS: 3.18

IAUM: 3.36

Коэффициент Омега

PHYS: 1.43

IAUM: 1.44

Коэффициент Кальмара

PHYS: 4.28

IAUM: 4.98

Коэффициент Мартина

PHYS: 12.04

IAUM: 13.53

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PHYS

IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и IAUM

Ни PHYS, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PHYS и IAUM

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PHYS

IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и IAUM

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) составляет 2.96%, в то время как у iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что PHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PHYS

IAUM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PHYS с IAUM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PHYS и IAUM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и IAUM

PHYS

IAUM

Сравнение PHYS c IAUM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и IAUM

Просадки

Сравнение просадок PHYS и IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и IAUM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество