PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYS с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PHYSIAUM
Дох-ть с нач. г.30.19%30.05%
Дох-ть за 1 год35.64%37.07%
Дох-ть за 3 года12.89%13.55%
Коэф-т Шарпа2.512.61
Коэф-т Сортино3.243.44
Коэф-т Омега1.431.45
Коэф-т Кальмара4.086.57
Коэф-т Мартина15.9817.22
Индекс Язвы2.26%2.19%
Дневная вол-ть14.38%14.42%
Макс. просадка-48.16%-20.87%
Текущая просадка-4.25%-3.67%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PHYS и IAUM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PHYS и IAUM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYS показывает доходность 30.19%, а IAUM немного ниже – 30.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.15%
13.56%
PHYS
IAUM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYS c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHYS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYS, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHYS, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHYS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHYS, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHYS, с текущим значением в 15.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.98
IAUM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAUM, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IAUM, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IAUM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IAUM, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IAUM, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.22

Сравнение коэффициента Шарпа PHYS и IAUM

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.61
PHYS
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и IAUM

Ни PHYS, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PHYS и IAUM

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.25%
-3.67%
PHYS
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и IAUM

Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) имеют волатильность 4.83% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.83%
4.76%
PHYS
IAUM