PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHYS с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYS с IAUM

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).

IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYS или IAUM.

Корреляция

Корреляция между PHYS и IAUM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PHYS и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.55%
85.64%
PHYS
IAUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYS:

2.11

IAUM:

2.26

Коэф-т Сортино

PHYS:

2.70

IAUM:

3.01

Коэф-т Омега

PHYS:

1.36

IAUM:

1.39

Коэф-т Кальмара

PHYS:

3.83

IAUM:

4.68

Коэф-т Мартина

PHYS:

10.83

IAUM:

12.86

Индекс Язвы

PHYS:

3.27%

IAUM:

2.95%

Дневная вол-ть

PHYS:

16.58%

IAUM:

16.59%

Макс. просадка

PHYS:

-48.16%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

PHYS:

-4.39%

IAUM:

-3.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYS показывает доходность 24.38%, а IAUM немного выше – 25.56%.

PHYS

С начала года

24.38%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

18.66%

1 год

39.09%

5 лет

12.49%

10 лет

9.93%

IAUM

С начала года

25.56%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

21.25%

1 год

41.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYS и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYS
Ранг риск-скорректированной доходности PHYS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYS c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PHYS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PHYS: 2.11
IAUM: 2.26
Коэффициент Сортино PHYS, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PHYS: 2.70
IAUM: 3.01
Коэффициент Омега PHYS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHYS: 1.36
IAUM: 1.39
Коэффициент Кальмара PHYS, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PHYS: 3.83
IAUM: 4.68
Коэффициент Мартина PHYS, с текущим значением в 10.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PHYS: 10.83
IAUM: 12.86

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11
2.26
PHYS
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и IAUM

Ни PHYS, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PHYS и IAUM

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.39%
-3.78%
PHYS
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и IAUM

Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) имеют волатильность 8.10% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.10%
8.08%
PHYS
IAUM