Сравнение PHYS с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).
IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYS и IAUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYS и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 7.33% | 63.95% | 26.43% | 12.98% | -1.81% | 2.72% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 8.63% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYS показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 8.63%.
PHYS
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 47.30%
- 3 года*
- 31.85%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 13.41%
IAUM
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 21.30%
- 1 год
- 49.82%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYS vs. IAUM — Ранг доходности на риск
PHYS
IAUM
Сравнение PHYS c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYS | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.82 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.26 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.72 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 10.05 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYS | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.29 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между PHYS и IAUM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYS и IAUM
Ни PHYS, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PHYS и IAUM
Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и IAUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYS | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.16% | -20.87% | -27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -19.15% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.41% | -13.18% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -4.98% | -16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 5.18% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYS и IAUM
Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеют волатильность 11.34% и 10.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYS | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 10.97% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 23.96% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 27.51% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 17.78% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.78% | -1.53% |