Сравнение PHYS с GOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Barrick Gold Corporation (GOLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYS или GOLD.
Доходность
Сравнение доходности PHYS и GOLD
Доходность по периодам
С начала года, PHYS показывает доходность 27.12%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции PHYS превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 7.43% против 5.16% соответственно.
PHYS
27.12%
-4.16%
7.60%
30.90%
11.46%
7.43%
GOLD
-0.29%
-15.30%
0.63%
14.89%
3.97%
5.16%
Фундаментальные показатели
| PHYS | GOLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.17B | $30.07B |
| EPS | $0.10 | $0.95 |
| Цена/прибыль | 6.59 | 18.11 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $66.11M | $12.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $47.47M | $4.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.47B | $5.97B |
Основные характеристики
| PHYS | GOLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 0.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 0.84 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 3.32 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | 11.65 | 1.55 |
| Индекс Язвы | 2.63% | 9.95% |
| Дневная вол-ть | 14.83% | 33.92% |
| Макс. просадка | -48.16% | -88.52% |
| Текущая просадка | -6.51% | -59.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PHYS и GOLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHYS c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYS и GOLD
PHYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 2.26% | 2.21% | 3.78% | 4.11% | 1.36% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.89% | 1.86% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PHYS и GOLD
Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHYS и GOLD
Текущая волатильность для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) составляет 5.96%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что PHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHYS и GOLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Gold Trust и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности