Сравнение PHYS с GOLD
PHYS (Sprott Physical Gold Trust) and GOLD (Barrick Mining Corporation) are both stocks. PHYS operates in Asset Management (Financial Services), while GOLD operates in Gold (Basic Materials). A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PHYS и GOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYS показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 16.19%.
PHYS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 29.99%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 12.40%
GOLD
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 16.19%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYS и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 1.64% | 2.51% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 16.19% | 14.34% |
Correlation
The correlation between PHYS and GOLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.51 |
Фундаментальные показатели
PHYS:
$16.17B
GOLD:
$1.04B
PHYS:
$11.91
GOLD:
$3.06
PHYS:
2.82
GOLD:
12.81
PHYS:
14.95
GOLD:
0.04
PHYS:
0.94
GOLD:
1.22
PHYS:
$1.06B
GOLD:
$23.02B
PHYS:
$3.03B
GOLD:
$169.58M
PHYS:
$5.61B
GOLD:
-$162.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYS vs. GOLD — Ранг доходности на риск
PHYS
GOLD
Сравнение PHYS c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYS | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYS | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.32 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок PHYS и GOLD
Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и GOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYS | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.16% | -40.58% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.01% | -38.32% | +20.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -17.25% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYS и GOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYS | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 58.82% | -31.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 58.82% | -40.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 58.82% | -42.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYS и GOLD
PHYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 1.02% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHYS и GOLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Gold Trust и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PHYS and GOLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHYS и GOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор