PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYS с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PHYS и GOLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PHYS и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
110.74%
-47.27%
PHYS
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYS:

1.87

GOLD:

-0.34

Коэф-т Сортино

PHYS:

2.42

GOLD:

-0.26

Коэф-т Омега

PHYS:

1.32

GOLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

PHYS:

3.07

GOLD:

-0.17

Коэф-т Мартина

PHYS:

9.18

GOLD:

-0.99

Индекс Язвы

PHYS:

3.08%

GOLD:

11.54%

Дневная вол-ть

PHYS:

15.14%

GOLD:

33.59%

Макс. просадка

PHYS:

-48.16%

GOLD:

-88.52%

Текущая просадка

PHYS:

-6.69%

GOLD:

-64.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHYS:

$17.03B

GOLD:

$28.55B

EPS

PHYS:

$0.10

GOLD:

$0.92

Цена/прибыль

PHYS:

3.34

GOLD:

17.65

PEG коэффициент

PHYS:

0.00

GOLD:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

PHYS:

$1.04B

GOLD:

$12.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHYS:

$1.02B

GOLD:

$4.12B

EBITDA (12 мес.)

PHYS:

$1.47B

GOLD:

$5.97B

Доходность по периодам

С начала года, PHYS показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью -13.01%. За последние 10 лет акции PHYS превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 7.64% против 6.15% соответственно.


PHYS

С начала года

26.87%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

12.15%

1 год

27.59%

5 лет

11.32%

10 лет

7.64%

GOLD

С начала года

-13.01%

1 месяц

-13.58%

6 месяцев

-6.18%

1 год

-12.43%

5 лет

0.14%

10 лет

6.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYS c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYS, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.87-0.34
Коэффициент Сортино PHYS, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.42-0.26
Коэффициент Омега PHYS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.320.97
Коэффициент Кальмара PHYS, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.07-0.17
Коэффициент Мартина PHYS, с текущим значением в 9.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.18-0.99
PHYS
GOLD

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.87
-0.34
PHYS
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и GOLD

PHYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHYS
Sprott Physical Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation
1.94%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.89%1.86%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PHYS и GOLD

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.69%
-64.73%
PHYS
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и GOLD

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) составляет 5.47%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что PHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.47%
8.93%
PHYS
GOLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHYS и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Gold Trust и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab