Сравнение PHYS с GOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Barrick Gold Corporation (GOLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYS или GOLD.
Основные характеристики
| PHYS | GOLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.19% | 3.53% |
| Дох-ть за 1 год | 35.64% | 23.12% |
| Дох-ть за 3 года | 12.89% | 0.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.09% | 5.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.97% | 6.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 4.08 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 15.98 | 2.57 |
| Индекс Язвы | 2.26% | 9.41% |
| Дневная вол-ть | 14.38% | 33.35% |
| Макс. просадка | -48.16% | -88.52% |
| Текущая просадка | -4.25% | -58.02% |
Фундаментальные показатели
| PHYS | GOLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.52B | $32.29B |
| EPS | $0.10 | $0.92 |
| Цена/прибыль | 6.87 | 20.00 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $66.11M | $9.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $47.47M | $2.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.47B | $2.63B |
Корреляция
Корреляция между PHYS и GOLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHYS и GOLD
С начала года, PHYS показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции PHYS превзошли акции GOLD по среднегодовой доходности: 7.97% против 6.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHYS c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYS и GOLD
PHYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS Sprott Physical Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 2.17% | 2.21% | 3.78% | 4.11% | 1.36% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.89% | 1.86% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PHYS и GOLD
Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHYS и GOLD
Текущая волатильность для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) составляет 4.83%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что PHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHYS и GOLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Gold Trust и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности