Сравнение PHYQX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYQX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYQX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | -0.56% | 9.18% | 8.55% | 12.34% | -12.22% | 5.99% | 5.79% | 16.29% | -1.18% | 7.74% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -0.79% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYQX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции PHYQX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 5.91% против 5.22% соответственно.
PHYQX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 5.91%
VWEHX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYQX и VWEHX
PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
PHYQX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
PHYQX
VWEHX
Сравнение PHYQX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYQX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.01 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 3.02 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.49 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.72 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 10.98 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYQX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.01 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PHYQX и VWEHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYQX и VWEHX
Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности VWEHX в 5.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 6.57% | 7.07% | 7.53% | 7.09% | 6.29% | 6.23% | 6.56% | 6.32% | 6.64% | 6.38% | 4.88% | 7.05% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.76% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок PHYQX и VWEHX
Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYQX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -30.17% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.52% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.05% | -13.83% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -19.69% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.44% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -4.30% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.63% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYQX и VWEHX
PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 1.43% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYQX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.46% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.27% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 3.43% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 4.86% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 5.26% | +0.21% |