Сравнение PHYQX с PGOAX

С начала года, PHYQX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у PGOAX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции PHYQX уступали акциям PGOAX по среднегодовой доходности: 5.91% против 11.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PGOAX в 1.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа PGOAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и PGOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PHYQX и PGOAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности PGOAX в 7.98%

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и PGOAX.

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 1.43%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.