PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYQX с PGOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYQX с PGOAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PHYQX (PGIM High Yield Fund Class R6) and PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) are both mutual funds - PHYQX is a High Yield Bonds fund managed by PGIM, while PGOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PHYQX returned 5.85%/yr vs 12.51%/yr for PGOAX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PHYQX charges 0.38%/yr vs 1.13%/yr for PGOAX.

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и PGOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у PGOAX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции PHYQX уступали акциям PGOAX по среднегодовой доходности: 5.85% против 12.51% соответственно.

PHYQX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.03%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.56%
1 год
7.53%
3 года*
9.30%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.85%

PGOAX

1 день
0.61%
1 месяц
-0.00%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.56%
1 год
26.29%
3 года*
15.00%
5 лет*
6.45%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYQX и PGOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		1.85%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		11.69%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%

Correlation

The correlation between PHYQX and PGOAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class R6

PGIM Jennison Small Company Fund

Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSXPHYQX с FHYSX
Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с VFAIXPGOAX с IUSVPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCXPGOAX с VTI

Доходность на риск

PHYQX vs. PGOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYQX c PGOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYQXPGOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.60

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.39

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.28

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.67

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

10.52

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYQX vs. PGOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа PGOAX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и PGOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYQXPGOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.60

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.57

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.57

+0.57

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и PGOAX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и PGOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYQXPGOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-56.57%

+35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-9.88%

+7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.76%

-23.17%

+19.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.05%

-28.19%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

-47.39%

+26.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.43%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-8.99%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.50%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и PGOAX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 1.26%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYQXPGOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

4.90%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

12.45%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

16.43%

-12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

20.29%

-15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

22.17%

-16.68%

Сравнение комиссий PHYQX и PGOAX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PGOAX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и PGOAX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности PGOAX в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		7.26%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		7.09%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%

Часто задаваемые вопросы

PHYQX and PGOAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGOAX has higher volatility (4.90%) compared to PHYQX (1.26%). In terms of maximum drawdown, PHYQX dropped -21.12% vs PGOAX's -56.57%.

PHYQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYQX и PGOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор