PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYL с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYL с SPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. PHYL is actively managed, while SPHY is passively managed. Over the past 5 years, PHYL returned 4.04%/yr vs 4.41%/yr for SPHY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYL charges 0.53%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности PHYL и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.63%.

PHYL

1 день
0.17%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.43%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.02%
3 года*
8.98%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYL и SPHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		1.53%9.65%8.45%11.91%-11.80%6.20%6.31%16.77%-4.15%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.63%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-1.91%

Correlation

The correlation between PHYL and SPHY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.78

The correlation between PHYL and SPHY shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PHYL и SPHY

Секторы
PHYL
SPHY

Энергетика

59.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

41.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

99.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PHYL
59.0%
SPHY
0.1%

Коммуникационные услуги

PHYL
41.1%
SPHY

-

Сырьевые материалы

PHYL

-

SPHY

-

Потребительский циклический сектор

PHYL

-

SPHY

-

Потребительский защитный сектор

PHYL

-

SPHY

-

Финансовые услуги

PHYL

-

SPHY
99.9%

Здравоохранение

PHYL

-

SPHY

-

Промышленность

PHYL

-

SPHY

-

Недвижимость

PHYL

-

SPHY

-

Технологии

PHYL

-

SPHY

-

Коммунальные услуги

PHYL

-

SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active High Yield Bond ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с YLDPHYL с BULPHYL с FNGRPHYL с PTRBPHYL с HYGHPHYL с FNGDPHYL с FNGU
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

PHYL vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYL c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYLSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.92

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.92

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.92

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

13.27

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYL vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYLSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.92

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.64

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PHYL и SPHY

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYLSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-21.97%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.41%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-4.85%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-15.29%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.14%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-2.29%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.53%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и SPHY

PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 1.09% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYLSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.14%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.91%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

3.68%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

7.17%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

7.89%

-0.23%

Сравнение комиссий PHYL и SPHY

PHYL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и SPHY

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности SPHY в 7.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		6.99%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.26%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PHYL and SPHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPHY has higher volatility (1.14%) compared to PHYL (1.09%). In terms of maximum drawdown, PHYL dropped -22.07% vs SPHY's -21.97%.

On 5-year performance, SPHY leads with 4.41% vs 4.04% for PHYL. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHY has performed better with a 4.41% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.53% for PHYL.

SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 6.99% for PHYL.

They also come from different issuers: Prudential and State Street. Their fees differ too: 0.53% for PHYL and 0.05% for SPHY.

PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYL и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор