Сравнение PHYL с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
PHYL и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYL и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYL и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | -0.40% | 9.65% | 8.45% | 11.91% | -11.80% | 6.20% | 6.31% | 16.77% | -4.15% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYL показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%.
PHYL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYL и SPHY
PHYL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
PHYL vs. SPHY — Ранг доходности на риск
PHYL
SPHY
Сравнение PHYL c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYL | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.31 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.94 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.81 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 9.48 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYL | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.31 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PHYL и SPHY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYL и SPHY
Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 7.18% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок PHYL и SPHY
Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYL | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -21.97% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -4.07% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -15.29% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.06% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.32% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.78% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYL и SPHY
Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 1.91%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYL | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.23% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.88% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 5.50% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 7.16% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 7.97% | -0.25% |