PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYIX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYIX с PEYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

PHYIX управляется Putnam. Фонд был запущен 25 мар. 1986 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYIX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYIX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYIX
Putnam High Yield Fund		-0.70%8.57%7.87%11.95%-11.85%8.32%5.50%14.02%-3.75%6.76%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, PHYIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PHYIX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 5.56% против 12.48% соответственно.

PHYIX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.95%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.56%

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam High Yield Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PHYIX:
PHYIX с VEAPHYIX с FHYSXPHYIX с PGTYXPHYIX с XILSXPHYIX с PMYYXPHYIX с CPMPXPHYIX с VWEAX
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX

Сравнение комиссий PHYIX и PEYAX

PHYIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.

PHYIX
Putnam High Yield Fund
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PHYIX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYIX
Ранг доходности на риск PHYIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYIX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYIXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.19

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.68

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.26

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.65

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

7.32

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYIX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYIX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PEYAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYIX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYIXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.19

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.73

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.37

+0.89

Корреляция

Корреляция между PHYIX и PEYAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYIX и PEYAX

Дивидендная доходность PHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности PEYAX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYIX
Putnam High Yield Fund		5.65%5.92%7.84%5.46%5.04%7.41%4.56%4.89%5.30%5.16%5.54%5.53%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок PHYIX и PEYAX

Максимальная просадка PHYIX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYIX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYIXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-56.92%

+25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-11.77%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-15.31%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-36.06%

+15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-5.29%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-14.10%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.65%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYIX и PEYAX

Текущая волатильность для Putnam High Yield Fund (PHYIX) составляет 1.71%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что PHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYIXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

4.30%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

8.20%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

15.46%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

14.71%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

17.06%

-11.80%