Сравнение PHYIX с OSTIX
PHYIX (Putnam High Yield Fund) and OSTIX (Osterweis Strategic Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, PHYIX returned 5.38%/yr vs 5.12%/yr for OSTIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYIX charges 1.01%/yr vs 0.84%/yr for OSTIX.
Доходность
Сравнение доходности PHYIX и OSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYIX показывает доходность 1.82%, а OSTIX немного ниже – 1.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHYIX имеют среднегодовую доходность 5.38%, а акции OSTIX немного отстают с 5.12%.
PHYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.38%
OSTIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение доходности по годам PHYIX и OSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYIX Putnam High Yield Fund | 1.82% | 8.57% | 7.87% | 11.95% | -11.85% | 8.32% | 5.50% | 14.02% | -3.75% | 6.76% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 1.77% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
Correlation
The correlation between PHYIX and OSTIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2002 г. | 0.58 |
The correlation between PHYIX and OSTIX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYIX vs. OSTIX — Ранг доходности на риск
PHYIX
OSTIX
Сравнение PHYIX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYIX | OSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.61 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.10 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 14.00 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYIX и OSTIX
Максимальная просадка PHYIX за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYIX и OSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYIX | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.29% | -10.06% | -21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -1.42% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | -3.27% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -9.75% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -10.06% | -10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.09% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -0.94% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.31% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYIX и OSTIX
Putnam High Yield Fund (PHYIX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что PHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYIX | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.42% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.36% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 1.69% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 3.01% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 2.95% | +2.30% |
Сравнение комиссий PHYIX и OSTIX
PHYIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии OSTIX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYIX и OSTIX
Дивидендная доходность PHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности OSTIX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.74% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
PHYIX Putnam High Yield Fund | 5.07% | 5.92% | 7.84% | 5.46% | 5.04% | 7.41% | 4.56% | 4.89% | 5.30% | 5.16% | 5.54% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
PHYIX and OSTIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHYIX has higher volatility (0.80%) compared to OSTIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, PHYIX dropped -31.29% vs OSTIX's -10.06%.
OSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHYIX и OSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор