PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYD с PVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).

PHYD и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYD и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYD и PVAL

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		0.42%8.84%7.35%8.07%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		2.19%24.13%19.30%15.27%

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 2.19%.

PHYD

1 день
0.78%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
2.19%
1 год
8.27%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с IHYA.LPHYD с PBDCPHYD с XHYHPHYD с PEMX
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Сравнение комиссий PHYD и PVAL

И PHYD, и PVAL имеют комиссию равную 0.55%.

PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF

Доходность на риск

PHYD vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDPVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.49

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.06

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.98

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

8.77

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.96

+0.71

Корреляция

Корреляция между PHYD и PVAL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и PVAL

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности PVAL в 0.98%

TTM20252024202320222021
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.76%6.63%6.80%6.15%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PHYD и PVAL

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и PVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYDPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-16.64%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-11.94%

+8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-4.98%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-3.10%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.70%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и PVAL

Текущая волатильность для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) составляет 1.91%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что PHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYDPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

4.44%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

8.51%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

16.11%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

15.38%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

15.38%

-10.73%