PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYD с PVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PHYD is a High Yield Bonds fund actively managed by Putnam, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 3 years, PHYD returned 8.82%/yr vs 24.37%/yr for PVAL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PHYD и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 13.04%.

PHYD

1 день
0.32%
1 месяц
-0.14%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.97%
3 года*
8.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

PVAL

1 день
1.16%
1 месяц
3.90%
С начала года
13.04%
6 месяцев
15.82%
1 год
34.46%
3 года*
24.37%
5 лет*
16.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYD и PVAL

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		2.49%8.84%7.35%8.07%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.04%24.13%19.30%15.27%

Correlation

The correlation between PHYD and PVAL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.60

The correlation between PHYD and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHYD и PVAL

Секторы
PHYD
PVAL

Технологии

0.8%
11.9%

Здравоохранение

0.7%
12.6%

Коммунальные услуги

0.7%
5.0%

Промышленность

0.7%
12.1%

Потребительский защитный сектор

0.5%
8.3%

Энергетика

0.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

0.2%
10.2%

Недвижимость

0.1%
2.1%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Финансовые услуги

-

19.1%

Технологии

PHYD
0.8%
PVAL
11.9%

Здравоохранение

PHYD
0.7%
PVAL
12.6%

Коммунальные услуги

PHYD
0.7%
PVAL
5.0%

Промышленность

PHYD
0.7%
PVAL
12.1%

Потребительский защитный сектор

PHYD
0.5%
PVAL
8.3%

Энергетика

PHYD
0.3%
PVAL
8.4%

Потребительский циклический сектор

PHYD
0.2%
PVAL
10.2%

Недвижимость

PHYD
0.1%
PVAL
2.1%

Сырьевые материалы

PHYD

-

PVAL
4.4%

Коммуникационные услуги

PHYD

-

PVAL
5.8%

Финансовые услуги

PHYD

-

PVAL
19.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PPEMPHYD с PEMXPHYD с PBDCPHYD с XHYH
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

PHYD vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.20

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.49

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.59

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.79

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

18.33

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.20

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.09

+0.66

Просадки

Сравнение просадок PHYD и PVAL

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYDPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-16.64%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-7.22%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.14%

-15.42%

+11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

0.00%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-3.02%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

1.89%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и PVAL

Текущая волатильность для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) составляет 1.07%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что PHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYDPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.40%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

8.25%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

10.82%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

15.27%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

15.24%

-10.65%

Сравнение комиссий PHYD и PVAL

И PHYD, и PVAL имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и PVAL

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности PVAL в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.02%6.63%6.80%6.15%0.00%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PHYD and PVAL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (2.40%) compared to PHYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, PHYD dropped -4.33% vs PVAL's -16.64%.

On 3-year performance, PVAL leads with 24.37% vs 8.82% for PHYD. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, PHYD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PVAL has performed better with a 24.37% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHYD and PVAL have the same expense ratio: 0.55% per year.

PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 0.97% for PVAL.

PHYD is categorized as High Yield Bonds, while PVAL is Large Cap Value Equities.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYD и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор