Сравнение PHYD с JNK
PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. PHYD is actively managed, while JNK is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for JNK.
Доходность
Сравнение доходности PHYD и JNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHYD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JNK
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам PHYD и JNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.30% |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 2.05% | 8.76% | 7.71% | 8.61% |
Correlation
The correlation between PHYD and JNK is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between PHYD and JNK has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYD vs. JNK — Ранг доходности на риск
PHYD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JNK
Сравнение PHYD c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYD | JNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYD и JNK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYD | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -38.48% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.18% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.68% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и JNK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYD | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.81% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.55% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.23% | — |
Сравнение комиссий PHYD и JNK
PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и JNK
PHYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6.61% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHYD and JNK have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JNK is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 6.61% for JNK.
They also come from different issuers: Putnam and State Street. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.40% for JNK.
Подберите оптимальное распределение для PHYD и JNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор