PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с JNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYD с JNK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. PHYD is actively managed, while JNK is passively managed. Over the past 3 years, PHYD returned 8.82%/yr vs 8.73%/yr for JNK. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for JNK.

Доходность

Сравнение доходности PHYD и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 1.67%.

PHYD

1 день
0.32%
1 месяц
-0.14%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.97%
3 года*
8.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

JNK

1 день
0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.16%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.72%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYD и JNK

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		2.49%8.84%7.35%8.07%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.67%8.76%7.71%8.34%

Correlation

The correlation between PHYD and JNK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.85

The correlation between PHYD and JNK has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHYD и JNK

Секторы
PHYD
JNK

Технологии

0.8%
0.0%

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Промышленность

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Энергетика

0.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

PHYD
0.8%
JNK
0.0%

Здравоохранение

PHYD
0.7%
JNK

-

Коммунальные услуги

PHYD
0.7%
JNK

-

Промышленность

PHYD
0.7%
JNK

-

Потребительский защитный сектор

PHYD
0.5%
JNK

-

Энергетика

PHYD
0.3%
JNK
0.0%

Потребительский циклический сектор

PHYD
0.2%
JNK

-

Недвижимость

PHYD
0.1%
JNK

-

Сырьевые материалы

PHYD

-

JNK

-

Коммуникационные услуги

PHYD

-

JNK

-

Финансовые услуги

PHYD

-

JNK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PPEMPHYD с PEMXPHYD с PBDCPHYD с XHYH
Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB

Доходность на риск

PHYD vs. JNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.89

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.86

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.87

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

12.66

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. JNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNK равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.89

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.42

+1.32

Просадки

Сравнение просадок PHYD и JNK

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и JNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYDJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-38.48%

+34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-2.51%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.14%

-5.02%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.10%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-3.70%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.57%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и JNK

Текущая волатильность для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) составляет 1.07%, в то время как у SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что PHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYDJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.14%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.97%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

3.82%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

7.54%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

8.31%

-3.72%

Сравнение комиссий PHYD и JNK

PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и JNK

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности JNK в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.61%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.02%6.63%6.80%6.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHYD and JNK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNK has higher volatility (1.14%) compared to PHYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, PHYD dropped -4.33% vs JNK's -38.48%.

On 3-year performance, PHYD leads with 8.82% vs 8.73% for JNK. On fees, JNK is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PHYD has performed better with a 8.82% return vs 8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.

PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 6.61% for JNK.

They also come from different issuers: Putnam and State Street. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.40% for JNK.

PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYD и JNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор