PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYD с IBHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).

PHYD и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYD и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYD и IBHE

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		0.42%8.84%7.35%8.07%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%8.40%

Доходность по периодам

PHYD

1 день
0.78%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
2.19%
1 год
8.27%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с IHYA.LPHYD с PBDCPHYD с PEMXPHYD с XHYH
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с DBSCX

Сравнение комиссий PHYD и IBHE

PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.

PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

PHYD vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.90

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

4.09

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.96

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

5.38

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

49.80

-37.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.90

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.41

+1.26

Корреляция

Корреляция между PHYD и IBHE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и IBHE

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности IBHE в 3.14%

TTM2025202420232022202120202019
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.76%6.63%6.80%6.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок PHYD и IBHE

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и IBHE.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYDIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-26.91%

+22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-0.69%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-1.45%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.08%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и IBHE

Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PHYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYDIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.00%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

0.49%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

1.33%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

4.90%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

11.67%

-7.02%