PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYD с HYHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds. PHYD is actively managed, while HYHG is passively managed. Over the past 3 years, PHYD returned 8.82%/yr vs 9.78%/yr for HYHG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.

Доходность

Сравнение доходности PHYD и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.03%.

PHYD

1 день
0.32%
1 месяц
-0.14%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.97%
3 года*
8.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYHG

1 день
0.12%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.57%
1 год
7.52%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.99%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYD и HYHG

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		2.49%8.84%7.35%8.07%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.03%5.31%11.41%11.90%

Correlation

The correlation between PHYD and HYHG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.45

The correlation between PHYD and HYHG shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PHYD и HYHG

Секторы
PHYD
HYHG

Технологии

0.8%

-

Здравоохранение

0.7%
0.6%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Промышленность

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Энергетика

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

-

-

Технологии

PHYD
0.8%
HYHG

-

Здравоохранение

PHYD
0.7%
HYHG
0.6%

Коммунальные услуги

PHYD
0.7%
HYHG

-

Промышленность

PHYD
0.7%
HYHG

-

Потребительский защитный сектор

PHYD
0.5%
HYHG

-

Энергетика

PHYD
0.3%
HYHG

-

Потребительский циклический сектор

PHYD
0.2%
HYHG

-

Недвижимость

PHYD
0.1%
HYHG

-

Сырьевые материалы

PHYD

-

HYHG

-

Коммуникационные услуги

PHYD

-

HYHG
1.1%

Финансовые услуги

PHYD

-

HYHG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PPEMPHYD с PEMXPHYD с PBDCPHYD с XHYH
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI

Доходность на риск

PHYD vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYDHYHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.36

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.98

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.74

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

12.28

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYD vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа HYHG равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYDHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.36

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.46

+1.28

Просадки

Сравнение просадок PHYD и HYHG

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и HYHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYDHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-25.71%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-2.02%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.14%

-7.47%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.32%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-3.04%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.61%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и HYHG

Текущая волатильность для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) составляет 1.07%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что PHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYDHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.42%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

4.30%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

5.56%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

8.16%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

9.15%

-4.56%

Сравнение комиссий PHYD и HYHG

PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYHG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и HYHG

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности HYHG в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.78%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.02%6.63%6.80%6.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHYD and HYHG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYHG has higher volatility (1.42%) compared to PHYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, PHYD dropped -4.33% vs HYHG's -25.71%.

On 3-year performance, HYHG leads with 9.78% vs 8.82% for PHYD. On fees, HYHG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PHYD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYHG has performed better with a 9.78% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.

PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 6.78% for HYHG.

They also come from different issuers: Putnam and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.50% for HYHG.

PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYD и HYHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор