PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYD с HYGV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) are both High Yield Bonds funds. PHYD is actively managed, while HYGV is passively managed. Over the past 3 years, PHYD returned 8.72%/yr vs 8.60%/yr for HYGV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.37%/yr for HYGV.

Доходность

Сравнение доходности PHYD и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 1.78%.

PHYD

1 день
0.17%
1 месяц
-0.52%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.40%
1 год
6.95%
3 года*
8.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYGV

1 день
0.07%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.07%
3 года*
8.60%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYD и HYGV

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		2.32%8.84%7.35%8.30%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		1.78%7.92%8.02%7.81%

Correlation

The correlation between PHYD and HYGV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.83

The correlation between PHYD and HYGV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PPEMPHYD с PEMXPHYD с PBDCPHYD с HYSD
Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с SPHYHYGV с HYGHHYGV с PFXFHYGV с SCHDHYGV с HYUP

Доходность на риск

PHYD vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHYDHYGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.57

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.42

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.27

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

9.76

+5.03

PHYD vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа HYGV равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHYD и HYGV

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и HYGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYDHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-23.47%

+19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-2.68%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.14%

-5.56%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.17%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-3.30%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.62%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и HYGV

Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что PHYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYDHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.99%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

3.09%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

3.87%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

7.60%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

9.17%

-4.59%

Сравнение комиссий PHYD и HYGV

PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и HYGV

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности HYGV в 7.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.38%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		8.52%6.63%6.80%6.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHYD and HYGV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYD has higher volatility (1.07%) compared to HYGV (0.99%). In terms of maximum drawdown, PHYD dropped -4.33% vs HYGV's -23.47%.

On 3-year performance, PHYD leads with 8.72% vs 8.60% for HYGV. On fees, HYGV is cheaper at 0.37% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PHYD has performed better with a 8.72% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGV is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.

PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 7.38% for HYGV.

They also come from different issuers: Putnam and Northern Trust. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.37% for HYGV.

PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYD и HYGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор