Сравнение PHYD с HYEM
PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. PHYD is actively managed, while HYEM is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.
Доходность
Сравнение доходности PHYD и HYEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PHYD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYEM
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 4.18%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам PHYD и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.30% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 4.18% | 9.24% | 12.14% | 4.17% |
Correlation
The correlation between PHYD and HYEM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYD vs. HYEM — Ранг доходности на риск
PHYD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYEM
Сравнение PHYD c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYD | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYD и HYEM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYD | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -30.96% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.29% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.37% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и HYEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYD | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.50% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 9.26% | — |
Сравнение комиссий PHYD и HYEM
PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и HYEM
PHYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.75% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHYD and HYEM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYEM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYEM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 6.75% for HYEM.
They also come from different issuers: Putnam and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.40% for HYEM.
Подберите оптимальное распределение для PHYD и HYEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор