Сравнение PHYD с CMDT
PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - PHYD is a High Yield Bonds fund actively managed by Putnam, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. PHYD is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, PHYD returned 8.72%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности PHYD и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYD показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
PHYD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYD и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.12% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between PHYD and CMDT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.05 |
The correlation between PHYD and CMDT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYD vs. CMDT — Ранг доходности на риск
PHYD
CMDT
Сравнение PHYD c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYD | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.93 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | 9.62 | +5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYD и CMDT
Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYD | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.33% | -11.11% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -11.11% | +9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | -11.11% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -11.11% | +10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -2.77% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.25% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и CMDT
Текущая волатильность для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) составляет 1.07%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что PHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYD | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 3.26% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 10.60% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 12.65% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 12.24% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 12.24% | -7.66% |
Сравнение комиссий PHYD и CMDT
PHYD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и CMDT
Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
PHYD and CMDT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.26%) compared to PHYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, PHYD dropped -4.33% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, CMDT leads with 12.77% vs 8.72% for PHYD. On fees, PHYD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PHYD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.77% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 2.67% for CMDT.
PHYD is categorized as High Yield Bonds, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Putnam and PIMCO. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.65% for CMDT.
PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHYD и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор